Trading VIX Derivatives Cadastre-se para salvar sua biblioteca Um guia para usar o VIX para previsão e mercados de comércio Conhecido como o índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade do mercado de ações futuro e geralmente se move inversamente para o mercado de ações global. Trading VIX Derivatives irá mostrar-lhe como usar o Chicago Board Options Exchange SP 500 índice de volatilidade para medir medo e ganância no mercado, use a volatilidade do mercado para sua vantagem, e hedge stock carteiras. Envolvendo e informativo, este livro explica habilmente a mecânica e estratégias associadas com a negociação de opções VIX, futuros, notas negociadas em bolsa e opções sobre notas negociadas em bolsa. Muitos participantes do mercado olham para o VIX para ajudar a entender o sentimento do mercado e prever pontos de inflexão. Com uma série de produtos de negociação de índice VIX agora disponíveis, os comerciantes podem usar uma variedade de estratégias para especular abertamente sobre a direção da volatilidade do mercado, mas eles também podem utilizar esses produtos em conjunto com outros instrumentos para criar operações de spread ou hedge seu risco global. Comentários sobre como usar o VIX para prever pontos de viragem no mercado, bem como revela o que é preciso para implementar estratégias de negociação usando opções, futuros e ETNs VIX Acessível a comerciantes ativos, mas suficientemente sofisticado para traders profissionais Oferece insights sobre como volatilidade baseada As estratégias podem ser usadas para fornecer a diversificação e para realçar retornos Escrito por Russell Rhoads, um instrutor superior no instituto das opções de CBOEs, este livro reflete na escala larga dos usos associados com o VIX e interessará qualquer um que busca novas técnicas rentáveis do forecasting e de troca. Detalhes da Publicação Editora: Wiley Data de publicação: 2011 Série: Wiley Trading Disponível em: Singapura, Canadá, ÍndiaRussell Rhoads Trading VIX Derivativos Trading e Hedging Estratégias Usando VIX Futures, Opções e Exchange Traded Notes PDF-ebook download in english (with Adobe DRM) Um guia para usar o VIX para os mercados de previsão e comércio Conhecido como o índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade futura do mercado de ações e, em geral, move inversamente para o. Descrição Um guia para usar o VIX para os mercados de previsão e comércio Conhecido como o índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade futura do mercado de ações e, em geral, move-se inversamente ao mercado de ações global. Trading VIXDerivatives irá mostrar-lhe como usar o Chicago Board OptionsExchanges SP 500 índice de volatilidade para medir medo e ganância no mercado, use a volatilidade do mercado para sua vantagem e hedgestock carteiras. Envolvendo e informativo, este livro skillfullyexplains a mecânica e estratégias associadas com negociação VIXoptions, futuros, troca negociaram notas, e opções em notas exchangetraded. Muitos participantes do mercado olham o VIX para ajudar a entender o sentimento do mercado e prever pontos de viragem. Com uma grande quantidade de produtos de negociação VIXindex agora disponíveis, os comerciantes podem usar uma variedade ofstrategies para especular diretamente sobre a direção de marketvolatility, mas eles também podem utilizar esses produtos em conjunto com outros instrumentos para criar propagação de negócios ou hedge theiroverall risco. Opiniões sobre como usar o VIX para prever pontos de viragem de mercado, bem como revela o que é preciso para implementar estratégias de negociação usando opções VIX, futuros e ETNs Acessível a comerciantes individuais ativos, mas suficiente para os comerciantes profissionais Oferece insights sobre como estratégias baseadas em volatilidade podem Este livro reflete sobre a vasta gama de usesassociated com o VIX e vai interessar qualquer um olhando forprofitable nova previsão e técnicas de negociação. Para aqueles que querem dar o próximo passo na aprendizagem ou modelagem de portfólio, Trading VIX Derivatives será um passo lógico na progressão. Para os investidores que consideram a negociação do VIX em qualquer um dos muitos produtos disponíveis eu recomendo obter uma cópia de Trading VIX Derivativos com o grande retorno sobre o investimento este livro oferece. (SeekingAlpha, abril de 2012) Prefácio xiii Agradecimentos xv CAPÍTULO 1 Entendendo a volatilidade implícita 1 Volatilidade histórica versus voltada para o futuro 1 Paridade de put-call 4 Estimando o movimento de preços 6 Opções de avaliação: calculadoras de preços e outras ferramentas 6 Flutuações baseadas na oferta e demanda 9 O impacto Sobre Preços de Opção 13 Volatilidade Implícita e VIX 14 CAPÍTULO 2 Sobre o Índice VIX 15 Histórico do VIX 15 Cálculo do VIX 17 O VIX ea Paridade de Put-Call 18 O VIX e o Movimento de Mercado 22 Índices de Volatilidade de Mercado de Ações 24 CAPÍTULO 3 VIX Futuros 31 Crescimento Contínuo de Novos Produtos 31 Especificações do Contrato 33 Futuros Mini-VIX 42 Relação de Preços entre os Futuros VIX e o Índice 42 Relação de Futuros entre si 46 Dados VIX Futuros 47 CAPÍTULO 4 Opções VIX 49 Especificações do Contrato 51 Relacionamento com o Índice VIX 56 Relacionamento com Futuros VIX 57 Opções Binárias VIX 58 CAPÍTULO 5 Opções Semanais no Futuro do Índice de Volatilidade CBOE 61 Especificações do Contrato 62 Opções Semanais e Ind Ex Opções 63 Estratégia de Opções Semanais 65 CAPÍTULO 6 Notas Negociadas em Bolsa Relacionadas à Volatilidade 69 O que são Notas Negociadas em Bônus 69 iPath SP 500 VIX Futuros Curto Prazo ETN 70 iPath SP 500 VIX Futuros de Médio Prazo ETN 73 Comparando o VXX e o VXZ 76 fx ETN Inverse SP 500 VIX Futuros Curto Prazo ETN 80 fx ETN SP VEQTOR ETN 82 SP 500 VIX Futuros Fonte ETF 82 CAPÍTULO 7 Volatilidade Alternativa e Índices de Estratégia 83 Índice de Volatilidade de 3 Meses CBOE SP 500 (VXV) 83 VIX Premium Strategy (VPD) 90 Índice de Estratégia VXX VARB-X 95 Índice de Estratégia VARB-X 95 SP 500 Índice de Correlação Implícita 95 CAPÍTULO 8 Índices de Volatilidade em Ativos Alternativos 99 Índice de Volatilidade do Ouro CBOE 100 Índice de Volatilidade do Petróleo Bruto CBOE 102 CBOE Volatilidade da Euro - Índice 104 CBOENYMEX Índice de Volatilidade do Petróleo Bruto (WTI) 107 Índice de Volatilidade do Ouro CBOECOMEX 107 Índices de Volatilidade do Grão CBOECBOT 109 Índices de Volatilidade Realizada do FX 109 CAPÍTULO 9 O VIX como Indicador do Mercado de Valores 113 T Relação Inversa entre o VIX eo SP 500 114 Índice VIX como Indicador 115 Futuros VIX como Indicador 118 Contrato Futuro VIX Modificado 121 Combinação de Futuros VIX e Índice VIX 122 Índice VIX e Indicador de Preço do Ouro 124 Opção VIX Rácio Put-Call 126 CAPÍTULO 10 Cobertura com derivativos VIX 133 Cobertura com opções VIX 133 Cobertura com futuros VIX 143 Estudo da Universidade de Massachusetts 147 CAPÍTULO 11 Especulação com derivados VIX 149 Negociação de futuros VIX 150 Negociação de opções VIX 153 VIX ETN Trading 161 Comparação de instrumentos de negociação VIX 166 CAPÍTULO 12 Calendário Spreads com VIX Futuros 169 Comparando os Preços de Futuros VIX 170 A Mecânica de um Calendário Espalhar 175 Padrões nos Dados 178 Gestão Comercial 189 Outros Parâmetros 193 CAPÍTULO 13 Calendário Spreads com Opções VIX 195 Preços de Opção VIX 195 Calendário Spread com Opções de Venda 196 Calendário Spread com Chamada Opções 205 Diagonal Spread with Put Options 209 Diagonal Spread com Opções de Chamadas 212 CAPÍTULO 14 Calendário Spreads Com opções e futuros de VIX 217 Comparando opções e futuros 217 Exemplos de propagação de calendário 219 CAPÍTULO 15 Espalhamento vertical com opções VIX 229 Exemplos de propagação vertical 229 CAPÍTULO 16 Condores de ferro e borboletas com opções VIX 251 O que é um condor de ferro 251 Condor de ferro com opções VIX 255 O que É uma Borboleta de Ferro 257 Borboleta de Ferro com opções de VIX 265 265 Índice 267Trading VIX Derivados: Estratégias de Negociação e Hedging Usando Futuros VIX, opções e Exchange Traded Notes Um guia para usar o VIX para previsão e mercados de comércio Conhecido como o índice de medo , O VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade futura do mercado de ações e geralmente se move inversamente para o mercado de ações global. Trading VIX Derivatives irá mostrar-lhe como usar o Chicago Board Options Exchange SampP 500 índice de volatilidade para medir medo e ganância no mercado, use a volatilidade do mercado para sua vantagem e hedge stock carteiras. Envolvendo e informativo, este livro explica habilmente a mecânica e estratégias associadas com a negociação de opções VIX, futuros, notas negociadas em bolsa e opções sobre notas negociadas em bolsa. Muitos participantes do mercado olham para o VIX para ajudar a entender o sentimento do mercado e prever pontos de inflexão. Com uma série de produtos de negociação de índice VIX agora disponíveis, os comerciantes podem usar uma variedade de estratégias para especular abertamente sobre a direção da volatilidade do mercado, mas eles também podem utilizar esses produtos em conjunto com outros instrumentos para criar operações de spread ou hedge seu risco global. Comentários sobre como usar o VIX para prever pontos de viragem no mercado, bem como revela o que é preciso para implementar estratégias de negociação usando opções, futuros e ETNs VIX Acessível a comerciantes ativos, mas suficientemente sofisticado para traders profissionais Oferece insights sobre como volatilidade baseada As estratégias podem ser usadas para fornecer a diversificação e para realçar retornos Escrito por Russell Rhoads, um instrutor superior no instituto das opções de CBOEs, este livro reflete na escala larga dos usos associados com o VIX e interessará qualquer um que busca novas técnicas rentáveis do forecasting e de troca. CAPÍTULO 1 Compreensão da volatilidade implícita 1 Volatilidade histórica versus voltada para o futuro 1 Paridade de call-call 4 Estimando o movimento de preços 6 Opções de valorização: Calculadoras de preço e outras ferramentas 6 Flutuações baseadas na oferta e demanda 9 O impacto nos preços das opções 13 Volatilidade implícita e VIX 14 CAPÍTULO 2 Sobre o Índice VIX 15 Histórico do VIX 15 Cálculo do VIX 17 O VIX ea Paridade de Put-Call 18 O VIX e o Movimento de Mercado 22 Índices de Volatilidade do Mercado de Capitais 24 CAPÍTULO 3 Futuros VIX 31 Crescimento constante de Novos Produtos 31 Especificações do Contrato 33 Mini - VIX Futures 42 Relação de preços entre os futuros VIX e o índice 42 Futures8217 Relação uns com os outros 46 VIX Futures Data 47 CAPÍTULO 4 VIX Opções 49 Especificações do contrato 51 Relação com o índice VIX 56 Relação com o VIX Futuro 57 VIX Opções binárias 58 CAPÍTULO 5 Opções semanais on CBOE Volatility Index Futures 61 Especificações do Contrato 62 Opções Semanais e Opções de Índice 63 Estratégia Opcional Semanal 65 CAPÍTULO 6 Volat O que são notas negociadas em bolsa 69 iPath SampP 500 VIX Futuros de curto prazo ETN 70 iPath SampP 500 VIX Futuros de médio prazo ETN 73 Comparando o desempenho do VXX e do VXZ 76 fx ETN Inverse SampP 500 VIX Short - (VXV) 88 Índice de Estratégia VIX Premium (VPD) 88 Índice de Estratégia VIX Premium Premium (VPN) 88 Índice de Estratégia VIX Premium (VPN) ) 90 SampP 500 VARB-X Estratégia Benchmark 93 SampP 500 Índice de correlação implícita 95 CAPÍTULO 8 Índices de volatilidade em ativos alternativos 99 CBOE Índice de volatilidade do ouro 100 CBOE Índice de volatilidade do petróleo bruto 102 CBOE Índice de volatilidade da EuroCurrency 104 CBOENYMEX Índice de volatilidade do petróleo bruto WTI 107 CBOECOMEX Índice de Volatilidade do Ouro 107 CBOECBOT Índices de Volatilidade dos Grãos 109 FX Índices de Volatilidade Realizados 109 CAPÍTULO 9 O VIX como Indicador do Mercado de Valores 113 A Relação Inversa entre o VIX e o E SampP 500 114 Índice VIX como Indicador 115 Futuros VIX como Indicador 118 A Contrato de Futuros VIX Modificado 121 Combinando Futuros VIX e Índice VIX 122 Índice VIX e Indicador de Preço de Ouro 124 Opção VIX Rácio Put-Call 127 CAPÍTULO 10 Cobertura com Derivados VIX 133 Cobertura com opções VIX 133 Cobertura com futuros VIX 143 Estudo da Universidade de Massachusetts 147 CAPÍTULO 11 Especulação com derivados VIX 149 Negociação de futuros VIX 150 Negociação de opções VIX 153 VIX ETN Trading 161 Comparação de instrumentos de negociação VIX 166 CAPÍTULO 12 Diferenças de calendário com futuros VIX 169 Comparando VIX Preços de Futuros 170 A Mecânica de um Calendário Espalhar 175 Padrões nos Dados 178 Gestão de Comércio 189 Outros Parâmetros 193 CAPÍTULO 13 Spreads de Calendário com Opções de VIX 195 Preços de Opção de VIX 195 Propagação de Calendário com Opções de Venda 196 Propagação de Calendário com Opções de Chamada 205 Propagação Diagonal com Opções de Venda 209 Spread Diagonal com Opções de Chamadas 212 CAPÍTULO 14 Calendário Spreads com Opções VIX e Futuros 217 Comparando Opções e futuros 217 Exemplos de propagação de calendário 219 CAPÍTULO 15 Espalhamento vertical com opções VIX 229 Exemplos de propagação vertical 229 CAPÍTULO 16 Condores de ferro e borboletas com opções VIX 251 O que é um Condor de ferro 251 Condor de ferro com opções VIX 255 O que é uma borboleta de ferro 257 Borboleta de ferro Com VIX Opções 261 RUSSELL RHOADS, CFA, é um instrutor para o Instituto de Opções no Chicago Board Options Exchange. Ele ensina cerca de noventa aulas por ano e realiza webinars em nome do CBOE e uma variedade de corretoras. Rhoadss vinte anos de carreira comercial incluiu posições em uma variedade de empresas comerciais e fundos de hedge. Seu background inclui negociação e análise, e ele é o autor dos títulos de Wiley Candlestick Charting For Dummies e Opção Spread Trading. Rhoads graduou-se da Universidade de Memphis com um mestrado em finanças e tem um certificado de mestrado em engenharia financeira do Illinois Institute of Technology. Para aqueles que querem dar o próximo passo na aprendizagem ou modelagem de portfólio, Trading VIX Derivatives será um passo lógico na progressão. Para os investidores que consideram a negociação do VIX em qualquer um dos muitos produtos disponíveis eu recomendo obter uma cópia de Trading VIX Derivativos com o grande retorno sobre o investimento este livro oferece. (SeekingAlpha, abril de 2012) Home gt 2016 gt Negociação de Derivativos VIX Trading e Estratégias de Hedging Usando VIX Futures, Opções e Exchange Traded Notes 2011 por Russell Rhoads Trading VIX Derivativos Trading e Hedging Estratégias Usando VIX Futures, Opções e Exchange Traded Notes 2011 Russell Rhoads todos os artigos nesta loja devem ser emitidos a seu email dentro de 24 horas após o pagamento cancelado. Os eBooks PDF são enviados para você como anexos de e-mail. Como para mp3 audiobook, um link de download de ONEDRIVE será enviado para o seu e-mail para você baixar. Um guia para usar o VIX para previsão e mercados de comércio Conhecido como o índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade futura do mercado de ações E geralmente se move inversamente para o mercado de ações global. Trading VIX Derivatives irá mostrar-lhe como usar o Chicago Board Options Exchange SP 500 índice de volatilidade para medir medo e ganância no mercado, use a volatilidade do mercado para sua vantagem, e hedge stock carteiras. Envolvendo e informativo, este livro explica habilmente a mecânica e estratégias associadas com a negociação de opções VIX, futuros, notas negociadas em bolsa e opções sobre notas negociadas em bolsa. Muitos participantes do mercado olham para o VIX para ajudar a entender o sentimento do mercado e prever pontos de inflexão. Com uma série de produtos de negociação de índice VIX agora disponíveis, os comerciantes podem usar uma variedade de estratégias para especular abertamente sobre a direção da volatilidade do mercado, mas eles também podem utilizar esses produtos em conjunto com outros instrumentos para criar operações de spread ou hedge seu risco global. Comentários sobre como usar o VIX para prever pontos de viragem no mercado, bem como revela o que é preciso para implementar estratégias de negociação usando opções, futuros e ETNs VIX Acessível a comerciantes ativos, mas suficientemente sofisticado para traders profissionais Oferece insights sobre como volatilidade baseada As estratégias podem ser usadas para fornecer a diversificação e para realçar retornos Escrito por Russell Rhoads, um instrutor superior no instituto das opções de CBOEs, este livro reflete na escala larga dos usos associados com o VIX e interessará qualquer um que busca novas técnicas rentáveis do forecasting e de troca. Para aqueles que querem dar o próximo passo na aprendizagem ou modelagem de portfólio, Trading VIX Derivatives será um passo lógico na progressão. Para os investidores que consideram a negociação do VIX em qualquer um dos muitos produtos disponíveis eu recomendo obter uma cópia de Trading VIX Derivativos com o grande retorno sobre o investimento este livro oferece. (SeekingAlpha, abril de 2012) Do Flap Interno Enquanto o Índice de Volatilidade do Exchange Board Exchange (CBOE), amplamente conhecido por seu símbolo VIX, é muitas vezes referido como o índice de medo, é muito mais do que um índice de medo no mercado de ações. Ninguém entende isso melhor do que o autor Russell Rhoads, um instrutor de topo no CBOEs Options Institute. Agora, em Trading VIX Derivatives, ele habilmente explora os prós e contras deste popular indicador de mercado, ou índice, que é baseado na volatilidade implícita. Envolvendo e informativo, este recurso confiável fornece-lhe uma sólida compreensão da volatilidade implícita, o índice VIX, métodos de utilização do VIX para análise de mercado e formas de comércio diretamente volatilidade. Página por página, você vai se familiarizar com uma série de índices relacionados à volatilidade e produtos atualmente disponíveis do Índice de Correlação Implícita SP 500 (VTY) e Índice de Volatilidade do Petróleo Bruto CBOE para futuros VIX, opções e notas negociadas em bolsa. Existem características únicas para muitos dos contratos de derivativos que se baseiam na volatilidade implícita e são abordados ao longo do livro. Ao longo do caminho, Rhoads leva o tempo para destacar os vários usos de volatilidade relacionados com índices e produtos. Métodos para especular sobre a direção do mercado global, ou apenas volatilidade, são habilmente abordados, bem como a forma de aplicar volatilidade derivados para hedge tradicionais carteiras. Rhoads completa sua discussão detalhada de negociação VIX derivados, oferecendo-lhe insights valiosos sobre tudo, desde spreads calendário com opções de VIX e futuros para condores de ferro e borboletas com opções de VIX. A volatilidade como uma classe de ativos e ferramenta de negociação continua a ser uma área em rápido crescimento nos mercados. Com este livro como seu guia, você descobrirá rapidamente uma vasta gama de usos associados com o VIX e aprenderá como implementar novas técnicas rentáveis de previsão e negociação em seus empreendimentos de investimento diário com ele.
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