Opções De Ações Jogadas

Quando uma empresa lança ganhos, eles fornecem o desempenho financeiro mais recente e também fornecem uma orientação para o desempenho dos próximos trimestres. Os ganhos de uma empresa podem ser um tempo muito volátil e lucrativo se você usar a estratégia da opção certa. Infelizmente, a maioria dos comerciantes é ensinado a usar a estratégia da opção errada e acabar explodindo sua conta. Queremos ter certeza de que isso não aconteça com você, então vamos mostrar o que acontece nos mercados de opções quando uma empresa relata ganhos, quais estratégias você não deve usar, quais você precisa começar a usar e então como aumentar a probabilidade de sucesso e A rentabilidade dessas peças. Mercados de opções e ganhos da empresa Quando uma empresa lança ganhos, há um ar de incerteza sobre o mercado. Os investidores usarão o número de orientação para avaliar como uma empresa irá realizar nos próximos três meses. Quando o próximo lote de ganhos sair, ele será julgado por essas expectativas e se bate, perca ou combina a orientação. Uma empresa pode gerar alta receita, lucro e desempenho positivo, mas ainda recebe um sucesso negativo porque não bateu sua orientação. Isso é um fator, porque o mercado já pagará no movimento como se a empresa correspondesse à orientação. Quando eles perdem ou ganham seus ganhos, uma surpresa de lucro, é aí que a incerteza entra. Agora, os investidores precisam processar essa nova informação em um período de tempo muito curto, o que pode fazer com que o preço das ações aumente ou diminua significativamente. A incerteza é traduzida no mercado de opções por volatilidade implícita. A volatilidade implícita é o que os investidores prevêem será o movimento futuro do estoque. Quanto maior a volatilidade implícita, maior o movimento esperado. A volatilidade começará a aumentar nos lucros, uma vez que os investidores não têm certeza sobre a forma como o mercado terá o estoque. O aumento da volatilidade aumenta a opção premium, tornando tudo mais caro. Do outro lado dessa moeda, quando os ganhos são liberados, a volatilidade irá cair dramaticamente porque não há mais incerteza. Isso é chamado de queda de volatilidade e ele irá diminuir o preço das opções. Por que as opções curtas são uma idéia ruim A maioria dos comerciantes de opções entende o conceito de crise de volatilidade e constrói seus negócios em torno disso. As três estratégias de ganhos mais utilizadas são estradas curtas, estrangulamentos curtos e condores de ferro. Todas essas estratégias contam com a volatilidade e o estoque está preso em uma faixa. Uma vez que a volatilidade foi elevada, essa faixa é maior do que normalmente, então essas estratégias parecem boas ideias. A razão pela qual essas estratégias são uma má idéia é porque há muito mais surpresas de lucros do que não. Essas surpresas ainda podem trazer volatilidade, mas elas afundam o alcance. Quando testado, verificou-se que, em média, houve uma perda de 11,7 quando você escreveu uma curta distância em ponte antes dos ganhos e a comprou de volta logo após os ganhos. Se você está negociando um estrondo curto ou um estrondo curto, você está limitando seu lucro e deixando seu risco aberto. Em situações normais, esta está bem porque você pode gerenciar a posição se começar a ficar azedo. Os ganhos são lançados antes do início do mercado ou após o fechamento do mercado, quando o mercado da opção está fechado, portanto, não há chance de ajustar ou fechar a posição. Quando o mercado abre, o estoque já está fora do seu alcance e sua conta começa a se expor. Isto é o que você deseja evitar. As opções de venda em ganhos funcionam até não e apaga todos os seus ganhos e sua carteira. Que operações de opção você deve tomar durante os ganhos Surpreendentemente, as estratégias de opções que funcionam bem são opções longas. Isso vai contra o que a maioria dos comerciantes acreditam porque acham que a volatilidade esmaga o prêmio demais para tornar esses negócios rentáveis. No entanto, como discutimos anteriormente, há muitas mais surpresas que não. Ao se concentrar em opções longas, queremos focar estritamente nas estradas longas. Uma longa caminhada envolve a compra de uma chamada e a colocação na mesma greve e na mesma maturidade. Isso cria uma jogada não direcional para que você aproveite se o estoque faz um grande movimento para cima ou para baixo. O mais importante é que o movimento é grande. Uma vez que você deve comprar duas opções, aumenta o seu preço de equilíbrio, então uma pequena jogada ainda custará dinheiro. É por essa razão que a compra de um estrondo em condições normais, sem ganhos, é difícil de ganhar dinheiro. Um estudo que analisamos observou: Em média, as estradas em ações individuais ganham retornos significativamente negativos: o retorno do período de retenção diária é de -0,19 e o retorno do período de espera semanal é de -2,09. Em um contraste nítido, os retornos em estradas são significativamente positivos em relação aos anúncios de ganhos: os retornos médios no horário no prazo de um dia antes do anúncio do lucro para a data do anúncio de ganhos produzem um retorno 2.3 altamente significativo. Ao concentrar-se em assumir uma posição para ganhos, queremos manter o nosso longo passo no dinheiro. Os ganhos podem tirar uma ação em uma faixa positiva ou negativa, então não queremos colocar um viés ao entrar na nossa posição. Manter a posição no dinheiro nos permitirá lucrar se a mudança for em qualquer direção. Ao decidir sobre a maturidade, sempre escolha o menor tempo de vencimento. Precisamos de mais movimento e maior reação fora do estrado. A parte agradável sobre nossos negócios de lucros é que não manteremos muito risco desnecessário em termos de tempo. Queremos colocar o nosso horizonte no dia anterior aos ganhos anunciados. Isso nos deixará configurado para o anúncio e nada mais, o que é o que estamos buscando. Se você adicionar o estrondo com muito cedo, pode mover-se e levá-lo a estar no dinheiro para ter uma tendência de alta ou baixa. Quando uma empresa divulga seus ganhos é quando você quer sair do cargo. Aguarde no final do dia para conseguir o movimento completo do estoque e sair da posição. Não importa se a posição está mostrando um ganho ou uma perda que você ainda deseja sair no dia do anúncio de ganhos. Não segure o straddle se for um perdedor pensando que ele se moverá o suficiente para você. Quando a volatilidade surge, a deterioração do tempo começará a pesar a posição. A probabilidade de sucesso cairá drasticamente quanto mais aguardar e a posição perderá mais dinheiro. Corte suas perdas e avance para o próximo. Quais ações você quer se concentrar na seleção de ações é igualmente importante para o sucesso desta estratégia. Quando nos concentramos em ações, queremos remover todos os estoques de grandes capitais. Qualquer coisa que você possa encontrar na Média Dow Jones que você deseja evitar. A razão é que os estoques de grandes capitais simplesmente não se movem e não há muitas surpresas em seus ganhos. Os estoques de menor capital, como você encontra no Russell 2000, fazem melhores candidatos. Essas ações possuem menos ações no mercado para que elas sejam mais fáceis de se mover. Além disso, a cobertura de analistas não é tão pesada nessas ações, então há muitas surpresas. Certifique-se de que as opções tenham volume suficiente e interesse aberto antes de fazer o comércio. Muitas das empresas menores não possuem um mercado de opções ativas, evite-as. Ao olhar através desta lista de ações, você pode diminuir sua seleção ainda mais olhando a volatilidade. Como observamos, a volatilidade está sempre aumentando durante os ganhos, mas há momentos em que o mercado não é um preço em um movimento de ganhos normal. Dê uma olhada em um gráfico de ações e analise como eles se mudaram nos últimos quatro anúncios de ganhos. Anote o que seu movimento de um dia foi para que possamos compará-lo com a expectativa atual. Depois de ter feito isso, olhe para o preço atual, o que você teria que pagar para prolongar a distância. Se esse preço for significativamente inferior ao preço médio nos últimos quatro trimestres do que pode haver uma falta de volatilidade neste anúncio. Por exemplo, se ao longo dos últimos quatro trimestres um movimento de ações um dia foi de 18, -20, -22, 25, você pode ver o movimento médio é de cerca de 20. Se o atual straddle só estiver negociando em um 15 premium, isso está abaixo da média. Por alguma razão, as pessoas estão decidindo não baixar esses ganhos de acordo com as quatro anteriores. Normalmente, não há uma razão exata para isso, pois geralmente é apenas um mispricing. Estas são as ações que você deseja procurar ao negociar estradas longas nos ganhos. Não só a probabilidade de sucesso é maior, mas o estrondo será mais barato, portanto, menos risco na mesa se não funcionar. Long Straddle Grego Cheat SheetMy Top 10 Stocks para Opções Reproduz esta semana A maior queda de mercado no histórico registrado em segunda-feira8230 uma queda de fim de semana selvagem em terça-feira8230 um grande dia em quarta-feira8230 e mais ação de alta hoje Fale sobre oportunidade O único Barreira real aos lucros comerciais é um estoque que não se move. Então, em tempos como esse, eu gosto de usar uma ferramenta realmente ótima que identifique o que eu chamo de meu 8220 Top Movers 8221 8211 os estoques e ETFs que tiveram o maior movimento e a melhor correlação ao mercado. Eles estão listados à direita. Desta forma, posso me concentrar em encontrar o melhor estoque com o melhor comércio de opções, com o melhor potencial para duplicar o valor no menor movimento no estoque. That8217s um monte de 8220bests.8221 Esta é uma ferramenta muito simples, e eu sei que you8217ll gosta. O segundo maior obstáculo para os lucros das opções Quando as opções de negociação, a queda do tempo 8211, a perda de valor à medida que a expiração se aproxima de 8211 é o maior obstáculo para os lucros. Mas o segundo maior obstáculo é um estoque que NÃO se move. Você pode fazer todo seu trabalho de casa e fazer todos os movimentos certos, escolher um estoque sólido com bons fundamentos, até mesmo antecipar onde os mercados estão indo nas próximas semanas. Mas se o estoque subjacente ou o ETF não se movem, suas opções simplesmente serão desperdiçadas. Quando o estoque não se move, dia após dia, a decadência do tempo é ainda pior. Você não está obtendo qualquer movimento de preço de ações que seja intrínseco para compensar a deterioração de Theta, ou você não está recebendo qualquer movimento de preço de ações que obtenha suas opções perto de 8220 no dinheiro8221 para obter esse aumento no valor intrínseco. É por isso que eu favorço as opções 8220in money8221 (ITM) para começar com minhas chamadas de longo prazo direcionais diretas ou trocas de opção. Você provavelmente pode ver onde I8217m está indo com isso. A melhor maneira de evitar isso é trocar chamadas e colocar ações que se movem no preço. Você pode ver o movimento ou a volatilidade no preço, observando um gráfico. Se um estoque negociar de lado em uma faixa para três, seis ou mais meses, que não é um estoque para tentar trocar opções. Isso não significa que você deve evitar qualquer estoque que negocie de lado. Se essa gama de tendências laterais for ligeiramente para cima ou para baixo na tendência, mas tem um intervalo de cinco pontos entre suporte e resistência, as opções de negociação desse estoque se tornam muito lucrativas. Eu não sou um fã de passar por todas as ações possíveis, um a um, em um programa de gráficos. Existem mais de 2.500 ações opções, e quando você adiciona ETFs e índices, esse número vai bem. Tentando passar por eles, um por um acabará por deixá-lo louco. Felizmente, I8217ve desenvolveu um ótimo método para reduzir as 10 melhores ações em qualquer momento. Como eu encontro meu 8220Top Movers8221 Eu executo uma varredura que procura o que eu chamo de meu 8220Top Movers.8221 Primeiro, eu procuro apenas ações com opções que comercializam incrementos de centavo, normalmente dentro de uma propagação de 0.05 bidask. Isso o reduz a cerca de 250 ações no total. Você pode encontrar essa lista de ações, chamada de lista do Penny Pilot, no site do CBOE. Sifting através de 250 gráficos de ações que procuram volatilidade ainda é muito trabalho, de modo a reduzir esse número ainda mais, eu configurei meus parâmetros de pesquisa nessa lista Da seguinte forma: ações acima de 100 por ação estoques que movem uma média de 1 por dia entre os estoques altos e baixos que se correlacionam com o mercado (neste caso, SPY) Aqui está um instantâneo dos resultados da pesquisa (levado na quarta-feira à tarde) . Estas são ações que atendem aos critérios acima mencionados e estão em movimento nos últimos sete dias. Normalmente, alguns dos principais pontos serão ETFs, mas aqui temos uma sólida coleção de ações, incluindo Celgene Corp. (NASDAQ: CELG), F5 Networks Inc. (NASDAQ: FFIV), Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD), UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH), Amazon Inc. (NASDAQ: AMZN), FedEx Corp. (NYSE: FDX), Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN), Anthem Inc. (NYSE: ANTM), Apple Inc. (NYSE: ANTM), Apple Inc. (NYSE: FDX) NASDAQ: AAPL) e Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU). A quinta coluna da esquerda mostra a movimentação percentual do estoque8217 nos últimos sete dias, e a sétima coluna mostra quão bem o estoque se correlaciona com o SPDR SampP500 (NYSEArca: SPY), que é o que eu uso para medir os mercados, ao longo da última 20 dias. Com esses dois números, você pode descobrir o quão bem um estoque se move, e se ele estiver movendo com ou contra os mercados. Depois de ter esta lista de ações, você pode executar qualquer número de telas e filtros para avaliar qual desses 8220Top Movers8221 faria a melhor opção jogar. Por exemplo, você pode executar uma pesquisa de 8220 por cento para o dobro8221 nos estoques e ver qual é a opção que tem o potencial de duplicar, depois analisá-los para ver qual deles requer o menor movimento percentual no preço das ações para dobrar. Então, daqui, eu posso fazer referência cruzada com o meu Calendário do dinheiro para encontrar o melhor estoque com o melhor comércio de opções, com o melhor potencial para duplicar o valor no menor movimento no estoque Here8217s Seu Resumo da lição de negociação: O segundo maior O obstáculo aos lucros das opções é um estoque que não se move. Como encontrar os que fazem: Encontre ações com opções que negociam em incrementos de centavo, ou com um spread de 0,05 entre o lance e o pedido (geralmente cerca de 250 dos 2.500 estoques opcionais) A partir daí, procure ações com preços acima de 100, Que movem uma média de 1 por dia entre alta e baixa, e que se correlaciona com o mercado. Isso deve deixá-lo com uma lista bastante robusta de ações de qualidade. Execute um 8220percent para buscar no double8221 para ver se qualquer um dos estoques tem uma opção de ITM de curto prazo com a chance de dobrar. Em seguida, encontre a opção que requer o menor movimento de porcentagem no preço das ações para duplicar. IMPORTANTE Se os mercados são selvagens, os prêmios de opção podem ser muito maiores empregam a estratégia de lacunas que discuti antes. IMPORTANTE Se os mercados são selvagens, os prémios por opção podem ser muito mais elevados, empregue a estratégia de lacunas que discuti antes. 12 Respostas para 8220Mios Top 10 Stocks para Opções Reproduz esta semana8221 Este é um material incrível Por curiosidade, como a lista coincide com o seu Calendário do Dinheiro também, estou curioso onde os funcionários corporativos de uma empresa estão colocando seu dinheiro. A SEC deve publicar esta informação. Você observa isso ou os dados são classificados. Tentando duplicar o processo de digitalização não está funcionando para mim. Você pode dar algumas instruções sobre como você implementa as verificações que você executa nos itens 2. e 3 no resumo da Lição. Eu tenho o arquivo. cvs baixado, mas a folha não possui nada como seu instantâneo. Obrigado, Matt I8217m tendo os mesmos problemas que Matt Evans e gostaria de alguma direção para implementar as verificações dos itens 2 e 3. Obrigado, Les Que fonte de dados você usou, execute sua pesquisa e crie seu relatório O. CSV gerado não contém As informações necessárias para fazer a filtragem adicional. Na verdade, o. CSV é datado de 84. Além disso, eu olhei as opções de chamadas (OTM, ATM e ITM) para as 10 ações listadas para setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro (conforme disponível) e AAPL teve o bidask mais próximo Spread de 0,10 para algumas greves e datas. Algumas outras ações tinham uma propagação de 0.15 ou 0.20 bidask. A maioria dos estoques foi de 0,30-0,60 e alguns não foram tão próximos. Então, acho que alguns dos detalhes foram omitidos. Parece conceitualmente como coisas boas e eu certamente estaria interessado. Obrigado 8211 Jeffrey Concepts parece ótimo e eu também gostaria de saber como realizar as pesquisas. A lista CBOE é datada de 84 e lista 364 ações. Essa lista deve ser usada como um filtro em algum outro sistema. Eu não poderia encontrá-lo no CBOE. Além disso, as opções para o 10 8220whitled down8221 OTM, ATM, ITM Sept-Jan nunca foram 0,05 para um spread de bidask. O mais pequeno que eu poderia encontrar foi AAPL para 0,10. A maioria dos spreads de bidask foram 0,35 ou superior. Eu devo concordar com os outros comentadores: There8217s nenhuma fonte de dados do CBOE que mostra a informação que você pretende usar para seus filtros. Você tem outro programa que extrai as falhas dos dados do CBOE. Os gráficos dos resultados do 8220search8221 não são encontrados no site a partir do que posso ver. Agradeceria qualquer orientação aqui. It8217s é claro que os dados adicionais são necessários para que o sistema funcione corretamente. Parece que precisamos do Optionetics Platinum para reproduzir esta varredura. Welcome to Weekly Option Plays. Vou começar dizendo que você é uma opção Opções de negociação pode ser muito gratificante se empregarmos estratégias de negociação adequadas. As opções de opções semanais conferem alta precisão nas opções semanais através das estratégias de opções semanais. Suas regras sobre como trocar definitivamente as Opções de Negociação podem ser muito gratificantes se empregarmos Estratégias de Negociação adequadas. As opções de opções semanais conferem alta precisão nas opções semanais através das estratégias de opções semanais. Você está na caça para PICKS DE OPÇÃO DE PRECISÃO ALTA. Sua pesquisa acaba em Weeklyoptionplays Finalmente comece a melhorar seus resultados de negociação de opções com o WOP. Transparência, Desempenho, Serviço. 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