Expectativa Do Sistema De Negociação

Trading s Holy Grail Seu calculator. Becoming um comerciante bem sucedido é uma viagem desafiadora As chances de sucesso são empilhados contra cada indivíduo desde o início Não só você tem que aprender como os mercados de trabalho, mas você também tem que determinar quais os mercados de comércio e Como trocá-los Todos começam com o mesmo objetivo em mente para ganhar dinheiro A pergunta desafiadora é como. Infelizmente, a maioria dos comerciantes começam a se concentrar nas peças erradas do quebra-cabeça Eles trabalham diligentemente tentando identificar a instalação perfeita e ponto de entrada com pouco Ou nenhuma consideração para o que faz exame realmente para suceder Se os povos são afortunados bastante sobreviver o primeiro ano ou dois, aprendem finalmente que negociar é simplesmente um jogo dos números Declarado diferentemente, é toda sobre a matemática Cada indivíduo deve compreender claramente que fórmulas são Mais importante na negociação e, em seguida, determinar como aplicar essas fórmulas para sua abordagem de negociação individual. Uma vez que você entenda o papel de matemática joga na negociação, você nee D para determinar quais fórmulas são importantes Com tantos termos vagamente utilizados na indústria, é difícil saber quais são importantes e quais não Vamos começar com o básico ver As principais variáveis ​​abaixo. Um dos conceitos mais importantes para novos Comerciantes para entender é que para analisar corretamente uma metodologia de negociação potencial, todas as variáveis ​​principais são necessários A análise de uma metodologia de negociação baseada em componentes individuais por si só não é suficiente Só porque um sistema tem uma alta taxa de vitória doesn t significa que faz dinheiro E uma metodologia Com uma alta taxa de vitória e rácio de perda de vitória alta pode produzir muito menos em lucros totais do que outro se negocia muito raramente Um comerciante bem sucedido deve saber cada um desses três pontos de dados matemáticos para analisar corretamente uma abordagem comercial. A primeira variável, Simplesmente identifica a probabilidade do seu sistema de ganhar um comércio A taxa de vitórias também é usada em dois dos mais importantes termos matemáticos relacionados ao fator de lucro de negociação e expectativa Bot H fórmulas definir se um sistema é rentável ou não ver Fator de lucro e Expectativa, below. So o que é a diferença entre o fator de lucro e expectativa A resposta nada Eles são duas maneiras diferentes de expressar o mesmo resultado É fundamental conhecer o fator de lucro Ou a expectativa do seu sistema de negociação Se você don t, então você está destinado a contribuir com o seu dinheiro para a conta de outro comerciante. Win taxa de sinistralidade e taxa de risco recompensa também são dois termos diferentes para o mesmo resultado Um é expresso como um valor e outro Como uma relação Estes termos são amplamente discutidos na indústria e todos parecem ter uma opinião sobre quais são os valores ideais Quantas vezes você já ouviu ou leu, Nunca tome uma configuração que não tem uma recompensa mínima a razão de risco de 2 para 1 É que realmente é suficiente informação É mesmo uma declaração verdadeira. Qual desses sistemas você preferiria comércio assumindo SP 500 contrato de futuros, ES 50 por ponto. A Dois pontos de destino 100 e quatro pontos de parada 200 1 2 recompensa ri Sk ratio. B Quatro-ponto alvo 200 e dois pontos de parada 100 2 1 recompensa risco ratio. That sa nenhuma brainer, direito Resposta B claramente atende às orientações que a maioria dos especialistas discutir Mas, o que se você tivesse mais informações Say. A Objetivo de dois pontos 100, quatro pontos de parada 200 e 80 ganhar rate. B quatro pontos de destino 200, dois pontos de parada 100 e 40 ganhar taxa. Now, a resposta não é tão clara e parece que é hora de quebrar Fora da calculadora Vamos usar a fórmula de expectativa para conduzir nossa análise de ambos os exemplos. A 100 x 0 80 200 x 0 20 40 expectativa por trade. B 200 x 0 40 100 x 0 60 20 expectativa por trade. The imagem é agora muito Mais clara ea resposta para a maioria das pessoas provavelmente mudaria agora que eles têm informações adequadas para comparar as duas configurações corretamente Mas mesmo esses dados não são suficientes para determinar a superioridade de um sistema sobre outro. Sobre o Author. Tim Mock comércios para sua conta individual E é um treinador de negociação com Master the Gap Inc Você pode alcançá-lo at. Expectancy de um estoque tr Ading sistema deve ser positivo se você quiser fazer um lucro. Las Vegas Excelente comida, mostrar meninas, e um multi-bilhão de negócios de jogo de dinheiro O dinheiro feito pelos casinos é apenas compensado pelos lucros em Wall Street E os lucros de ambos são Baseado em probabilidades matemáticas. Os cassinos ganham dinheiro porque as probabilidades ou a expectativa de um jogo estão em favor da casa Isso significa que se você jogar o suficiente, o cassino ganha No curto prazo, o cassino sabe que pode ganhar ou perder Mas se você Jogar o tempo suficiente, a casa sempre ganha Os cassinos aumentar seus lucros, oferecendo jogos que são concluídas em um curto período de tempo - um rolo de dados, uma rotação de uma roda ou algumas cartas viradas. Como Dr. Van K Tharp aponta Seu sistema de comércio deve ter uma expectativa positiva e você deve entender o que isso significa O preconceito natural que a maioria das pessoas tem é ir para sistemas de alta probabilidade com alta confiabilidade Nós todos somos dadas esta tendência que você precisa para ser certo Nós re ensinou na escola que 94 perc Ent ou melhor é um A e 70 ou abaixo é falha Nada abaixo de 70 é aceitável Todo mundo está procurando sistemas de entrada de alta confiabilidade, mas sua expectativa que é a chave E a verdadeira chave para a expectativa é como você sair dos mercados não como você Entrar Como você tirar lucros e como você sair de uma posição ruim para proteger seus ativos A expectativa é realmente a quantidade que você vai fazer sobre a média por dólar arriscado Se você tem uma metodologia que faz você 50 centavos ou mais por dólar arriscado, Que s soberba A maioria das pessoas don t Isso significa que se você arriscar 1.000 que você vai fazer em média 500 para cada comércio - que s média ganhadores e perdedores together. Nassim Taleb coloca desta forma Em algumas estratégias e situações de vida, diz-se, Um joga dólares para ganhar uma sucessão de moedas de um centavo Em outros um arrisca uma sucessão dos moedas de um centavo para ganhar dólares Quando um pensar que a segunda categoria seria mais atraente aos investors e aos agentes econômicos, nós temos uma evidência oprimindo da população O que isso tem a ver com os sistemas de negociação. Queremos que as chances de um comércio nos favoreçam - expectativa. Queremos um monte de negociações - oportunidade. Queremos virar para que possamos compôr os lucros - tempo de detenção . O que nós como comerciantes deve fazer é tornar-se a casa As chances em nossa negociação deve favorecer-nos, precisamos de um número razoável de comércios durante o ano e as negociações devem ser concluídas em uma quantidade razoável de tempo para composição para ser effective. Expectancy é Simplesmente o produto do seu percentual de lucro por vitória e sua taxa de vitória menos o produto do seu percentual de perda por perda e sua taxa de perda Por porcentagem example. Win porcentagem 6.Loss 4.Loss taxa 40.The expectativa é de 2 0 por comércio, ou 6 x 60 - 4 x 40. Isso significa que, em uma negociação média, 2 do dinheiro negociado é seu para manter Isso é melhores chances do que um casino fica no blackjack Agora, isso pode não soar como um monte de dinheiro Se o seu comércio médio É 10.000 - 2 é 200 lucro por o comércio Se você tem 300 negócios por ano, então você tem um 6 0,000 lucro por ano com um comércio médio de apenas 10.000 Isto não inclui mesmo os lucros se você combinou o trade. If média você explorar a fórmula de expectativa, você vai notar que não há um conjunto de números que poderiam dar uma expectativa positiva, mas Um número infinito de conjuntos e, portanto, um número infinito de sistemas de negociação que poderia ser rentável. Dado isso, é possível desenvolver sistemas onde a perda de stop é maior do que os lucros a perda de parada é acadêmico, desde que a sua expectativa de lucro é positivo . Aqui está outro exemplo que poderíamos usar uma perda de 20 stop e um alvo de lucro de 5 e sair com a mesma exatidão exata 2 enquanto minha taxa de vitória é alta o suficiente Uma taxa de vitória de 88 neste exemplo renderia 2 0, o resultado de 5 x 88 - 20 x 12. Ou, você poderia chegar a uma expectativa positiva com uma taxa de vitória muito baixa Um dos números de expectativa mais famosos vem de William O Neil, advogado do sistema CANSLIM e fundador do Investors Business Daily Se usarmos silvo Top e números de destino de 8 e 20 e sua taxa de vitória publicada de 30, a expectativa pode ser calculada para ser 20 x 30 - 8 x 70 ou 0 4. A linha de fundo é a expectativa deve ser positivo se você quiser fazer um lucro sobre Tempo Nunca use um sistema com uma expectativa zero ou negativo Você não ganhará Você não pode bater a casa durante uma longa série de apostas ou comércios Seja a House. No importa o que sua expectativa é, você não vai fazer uma grande quantidade de dinheiro a menos Você tem um monte de oportunidades para o comércio Outra vez, a analogia casino O casino só pode fazer 1-2 por mão de blackjack, mas eles vire as mãos muito rapidamente - 30 a 40 mãos por hora Play blackjack tempo suficiente e você vai perder mais 40 de seu dinheiro por hora Não é de admirar que eles podem oferecer esses comps maravilhoso. Agora sabemos como criar um método, pelo menos no papel, com uma expectativa positiva Vamos dizer que desenvolvemos um sistema com 8 expectativa, mas se o sistema só cedeu Um comércio por ano, que bom seria isso? Poderíamos muito bem colocar o dinheiro Em uma conta de poupança Ou, se tivéssemos um método que rendeu 0 2 por comércio, você pode passar sobre ele Mas o que se esse sistema gerado 1.000 negócios por ano 1.000 vezes 0 2 torna-se dinheiro sério em um tempo muito curto. A área mais negligenciada De negociação é o período de detenção A fim de ganhar dinheiro, você deve ter um sistema que gera uma expectativa positiva e um monte de oportunidades Mas você deve ter acesso ao seu dinheiro Se o seu comércio s tempo de espera é muito longo, você pode t aproveitar De todas ou mesmo a maioria de suas oportunidades Seu dinheiro de troca ou poder de compra é amarrado sempre acima porque você tem que esperar demasiado por muito tempo para fechar seu tempo de analogics. Casino de analogia Se as probabilidades de casa em Blackjack são 2 5, isso significa para sempre 2 aposta, O casino faz, em média, 5 centavos Se você jogar somente 1 jogo por a hora, o casino faz 5 centavos por a hora Se você jogar 60 jogos por a hora, o casino tem todo seu 2 em 40 minutos Todas as coisas que estão sendo iguais, o jogo Com o volume de negócios mais rápido é o mais rentável para o casino. Nenhum diferente com negociar Você será mais rentável com 100.000 que você poderia girar 250 vezes por o ano, do que 500.000 que foi amarrado acima em um comércio por 12 meses Como um exemplo, digamos que nós temos um comércio e esse comércio rendeu um retorno 50 Você acabou de ter um grande ano - um lucro 250.000. Por outro lado, digamos que você tinha 100.000 para compras de ações, e sua expectativa foi de apenas 1 2 por comércio, mas você virou suas ações 250 vezes no mesmo ano Este método acaba gerando 300.000 para o ano, e que pressupõe que você nunca aumentar o tamanho da posição como a equidade cresce Você acabou de ter um ano melhor E é mais fácil de obter 1 2 por o comércio do que 50.A linha inferior para uma grande linha de fundo is. A expectativa positiva. Um bom número de trades. A curto período de detenção. O conteúdo deste site é de direitos autorais 2016 Financial Spread Betting Ltd Entre em contato conosco se você deseja reproduzir qualquer it. Trading 101 Expectancy. Expectancy juntamente com a posição de dimensionamento são provavelmente os dois mais Fatores importantes em tradi Ng investir sucesso Infelizmente a maioria das pessoas nunca ouviu falar do conceito Fora dos 30 ou tão livros de negociação Eu li apenas alguns até mesmo tocar em qualquer aspecto da gestão do dinheiro Apenas um daqueles punhado de livros discutidos expectativa Em termos simples, a expectativa é A quantidade média que você pode esperar para ganhar ou perder por dólar em risco Aqui está a fórmula para expectativa. Expectativa Probabilidade de Ganhar Vitória Média Probabilidade de Perda Média Loss. As um exemplo vamos dizer que um comerciante tem um sistema que produz comércios vencedores 30 Do tempo que o comerciante s média redes vencedoras comércio 10, enquanto perdendo negócios perde 3 Portanto, se ele estava negociando 10.000 posições sua expectativa seria. 0 3 1,000 0 7 300 90. Assim, mesmo que esse sistema produz perder negócios 70 do tempo a expectativa ainda é positiva e, portanto, o comerciante pode ganhar dinheiro com o tempo Você também pode ver como você poderia ter um sistema que produz vencedores a maioria Do tempo, mas teria uma expectativa negativa se a perda média fosse maior que a média de vitórias. 0 6 400 0 4 650 - 20. Na verdade, você poderia vir acima com qualquer número de cenários que lhe daria uma expectativa positiva, ou negativa O interessante é que a maioria de nós se sentiria melhor com um sistema que produziu mais ganhando Negociações do que perdedores A grande maioria das pessoas teria um monte de problemas com o primeiro sistema acima por causa de nossa tendência natural de querer estar certo o tempo todo No entanto, podemos ver apenas por esses dois exemplos que a percentagem de comércios vencedor não é O fator mais importante na construção de um sistema Como o Dr. Van K Tharp aponta para fora. Seu sistema de comércio deve ter uma expectativa positiva e você deve entender o que isso significa O preconceito natural que a maioria das pessoas têm é ir para sistemas de alta probabilidade com alta confiabilidade Nós todos São dadas esta tendência que você precisa para ser certo Nós re ensinou na escola que 94 por cento ou melhor é um A e 70 ou abaixo é falha Nada abaixo de 70 é aceitável Todo mundo está procurando sistemas de entrada de alta confiabilidade, mas espera Ancy que é a chave E a verdadeira chave para a expectativa é como você sair dos mercados não como você entrar Como você tirar lucros e como você sair de uma má posição para proteger seus ativos A expectativa é realmente a quantidade que você vai fazer Em média, por dólar arriscado Se você tem uma metodologia que faz você 50 centavos de dólar ou mais por dólar arriscado, que é soberba A maioria das pessoas don t Isso significa que se você arriscar 1.000 que você vai fazer em média 500 para cada comércio que s média ganhadores E os perdedores junto. Em comércio sua maneira à liberdade financeira O Dr. Tharp define os seguintes quatro componentes da expectativa Na mesma seção do livro o Dr. Tharp discute também como o tamanho de você que investing o capital e seu modelo do dimensionamento da posição deve ser considerado junto com a expectativa Eu vou falar sobre a posição de dimensionamento em outro post, mas eu recomendo a leitura do livro de Tharp s para uma compreensão completa desses conceitos. Rapidez, ou que percentagem de tempo que você ganhar dinheiro. O tamanho relativo de seus lucros Em comparação com o seu custo loss. Your de fazer uma comissão de comércio slippage. How muitas vezes você tem a oportunidade de trade. The quarto item nessa lista é um aspecto muito importante e muitas vezes esquecido de negociação Se você tivesse dois sistemas que ambos tiveram o mesmo positivo Por exemplo, o sistema A produz 3 negócios por semana, enquanto o sistema B produz 10 negócios por semana. Depois de apenas uma semana, B teria feito 1.000, enquanto que A seria apenas Tenho feito 300 Gary B Smith já discutiu isso antes. Eu acho que a minha equidade como inventário Nesse sentido, o meu objetivo é maximizar não lucro por dólar, mas lucro por dólar por dia Em essência, eu tento fazer uma pequena porcentagem na minha Equidade cada dia, mas composto essa quantidade tão rapidamente quanto possível. E em um outro artigo Gary disse. Q Que aspecto da troca fêz exame de você o mais por muito tempo para aprender. GBS Eu diria a vista que meu equidade é o mesmo que inventário de um varejista Seu Lucro por peça não é Atter se você nunca transformar o seu inventário E seu volume de negócios doesn t importa se você está perdendo dinheiro em cada venda O que importa é o volume de negócios de lucro por peça. É o mesmo conceito que eu tento aplicar a minha negociação Eu começo com 1 e quero Descobrir como rapidamente transformar isso em 10 A maioria das pessoas se concentrar em comprar um estoque em 20 e vendê-lo em 40, e eles raramente cuidado quanto tempo leva-los a fazer that. However, se durante esse tempo eu posso comprar 10 20 ações e Vendê-los cada um em um ganho de 10, eu m caminho à frente se eu continuar a compostas minha equidade. Para tocar na importância do tamanho de sua equidade e posição de dimensionamento eu vou usar parte de uma metáfora luta bola de neve que Tharp usa em seu livro. Imagine que você está se escondendo atrás de uma grande parede de neve Alguém está jogando bolas de neve em sua parede, e seu objetivo é manter a sua parede o maior possível para a máxima proteção. Assim, a metáfora imediatamente indica que o tamanho da parede é muito Variável significativa Se a parede for muito pequena, você Nt evitar ser atingido Mas se a parede é enorme, então você provavelmente não vai ser atingido O tamanho de sua equidade inicial é um pouco como o tamanho da parede Na verdade, você pode considerar o seu capital inicial para ser uma parede de dinheiro Que protege você Quanto mais dinheiro você tem, assumindo todas as outras variáveis ​​os componentes da expectativa listados acima são os mesmos, mais proteção você terá. Agora imagine que a pessoa jogando bolas de neve em você tem dois tipos diferentes de bolas de neve brancas e negras Bolas de neve Bolas de neve brancas são um pouco como ganhar comércios Eles simplesmente ficar com a parede de neve e aumentar o seu tamanho. Imagine que bolas de neve pretas dissolver neve e fazer um buraco na parede equivalente ao seu tamanho Você pode pensar de bolas de neve pretas como antisnow Assim, Um monte de bolas de neve pretas foram jogados na parede, ele iria desaparecer em breve ou pelo menos ter um monte de buracos nele bolas de neve pretas são muito como perder os comércios que chip afastado em sua parede de segurança. Tharp continuar S andando o leitor através de diferentes cenários e possibilidades Como considerando os tamanhos relativos das bolas de neve de cada cor O que acontece com a sua parede depois de ser atingido por alguns pedregulhos negros de neve Ou considerando como a taxa em que bolas de neve são jogadas afeta a parede Você pode ver Como é importante cada aspecto da expectativa é, bem como a enorme importância de ambos a quantidade de capital próprio do tamanho da sua parede e posição-dimensionamento que irá determinar o tamanho das bolas de neve. Expectativa, posição-dimensionamento e outros aspectos da gestão do dinheiro estão longe Mais importante do que descobrir o Santo Graal sistema de entrada ou indicador s infelizmente técnicas de entrada são onde a grande maioria dos livros e cabeças falando concentrar sua atenção Você poderia ter o maior sistema de coleta de ações no mundo, mas a menos que você tomar essas questões de gestão de dinheiro em consideração você Pode não ter qualquer dinheiro deixado para o comércio do sistema Ter um sistema que lhe dá uma expectativa positiva deve estar no foref Ront de sua mente ao montar um plano comercial.